Detrended Fluttuazione Analisi Per Frattali Forex

arXiv. org gt fisica gt arXiv: physics0607194v1 Fisica Fisica Generale Titolo: analisi fluttuazione Detrended per frattali e multifractals in alta dimensione (Presentata il 23 lug 2006 (questa versione), ultima versione 8 agosto 2006 (v2)) Abstract: Detrended unidimensionale analisi fluttuazione (1D DFA) e multifrattale analisi fluttuazione Detrended (1D MF-DFA) sono ampiamente utilizzati per l'analisi di scala delle serie storiche frattale e multifrattale causa di essere preciso e facile da implementare. In questo lavoro generalizziamo il DFA unidimensionale e MF-DFA per formare versioni ad alta dimensionali. La generalizzazione funziona bene quando testato con superfici sintetiche (superfici browniani frazionali e superfici multifrattali). Il bidimensionale MF-DFA viene adottato anche per analizzare due immagini dalla natura e sperimentare e le leggi bella scala si dipanano. 7 pagine Revtex inluding 10 figure EPS Fisica Generale (physics. gen-ph) Analisi dei dati, statistica e probabilità (physics. data-an) FRACTAL Detrended FLUTTUAZIONE analisi dei mercati cinesi delle energie ricevuti: 21 gennaio 2010 Revisione: 3 aprile 2010 A questo lavoro, analizziamo e confrontare a lungo raggio correlazioni potere-legge dei rendimenti, rendimenti assoluti, al quadrato ritorna, ritorna a cubetti e la piazza sventolato ritorni per sedici singoli titoli dal blocco delle fonti di energia del mercato azionario cinese e cinque indici azionari (Shanghai composite Indice, Shenzhen Component Index, indice Dow Jones Industrial Average, il Nasdaq Composite Index, l'indice standard and Poors 500) utilizzando un Detrended approccio di analisi di fluttuazione. L'evidenza empirica suggerisce che Shanghai Composite Index è molto vicino a Shenzhen Component Index e Nasdaq, DJIA è molto vicino a SampP 500 in tutti i casi. E le tendenze esponente i rendimenti sono vicino a quello di piazza agitò rendimenti. Inoltre, cinque indici discostano da altri titoli energetici individuali sedici in tutti i casi ad eccezione di piazza agitò rendimenti. Inoltre, ci sono correlazioni a lungo raggio e la persistenza in serie volatilità dei rendimenti assoluti e ritorna al quadrato. Inoltre, indaghiamo la memoria a lungo termine di questi rendimenti mediante l'applicazione di Los modificato gamma statistica riscalato. Troviamo che il mercato dell'energia in Cina presenta proprietà frattali e persistenza. Parole chiave: rendimento di mercato Energia detrendizzate analisi fluttuazione Los modificato statistica gamma riscalato